📚
Все вопросы
- Чем выше дисперсия случайной ошибки какой-то акции портфеля, тем точнее уравнение линейной регрессии описывает поведение ее доходности: #101
- Известно, что в модели У. Шарпа ожидаемая доходность портфеля содержит две составляющие. Теоретически может возникнуть ситуация, при которой вторая составляющая доходности превзойдет по абсолютной величина первую составляющую доходности: #102
- Портфельная бета может быть отрицательной величиной: #103
- Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Тогда нужно учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции: #104
- Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается: #105
- При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это? #106
- К портфельным инвестициям относят … #107
- Минимальный срок, на который может выпускаться облигация, – не более … #108
- Изменение доходности облигации часто измеряют в … #109
- Облигациям, выпущенным центральными государственными органами, … #110