Вопросы по дисциплине:
Реальное и портфельное инвестирование
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 11 | В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля E( e i ) = 0. Тогда можно утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае: | Открыть |
| 12 | Можно ли под термином “проект” понимать комплекс работ, направленных на достижение ормулированной цели инвестиционной деятельности? | Открыть |
| 13 | Может ли сложиться ситуация, что дюрация D облигации превосходит срок её погашения T? | Открыть |
| 14 | Что из перечисленного ниже не может быть отнесено к объектам капитальных вложений | Открыть |
| 15 | Справедливо ли утверждение, что следует разделять понятия “проект” и “инвестиционный проект”? | Открыть |
| 16 | На какой стадии инвестиционного проекта проводится оценка его экономической эффективности? | Открыть |
| 17 | Может ли инвестиционный портфель включать в себя станок, 30 акций и право на изобретение? | Открыть |
| 18 | В модели Г. Марковица предполагается, что цены акций изменяются случайным образом”: | Открыть |
| 19 | Инвестор намерен оценить ожидаемую доходность E(r) акции за холдинговый период. Для этого он выбрал N = 10 шагов в прошлом, высчитал доходность акции за каждый шаг расчета и нашел E(r). Может ли сложиться ситуация, что E(r) будет отрицательной величиной? | Открыть |
| 20 | Коэффициенты a и b регрессионной модели выбираются таким образом, чтобы ожидаемая доходность портфеля была максимальной при любом заранее установленном уровне риска: | Открыть |