📚

Все вопросы

Коэффициент корреляции между Х и Е(Х) равен #1
Долговременную среднюю дневную волатильность имеет GARCH-модель: … #2
Если использовать вместо рекомендуемого значения параметра, то график корреляции, оцененной по модели EWMA, … #3
Коэффициент корреляции между Х и Е(Х) равен (см. рис.): #4
Недостаток расчета 20-дневного VaR реальных рыночных котировок как произведения дневного VaR на – в том, что такой расчет … #5
Increment VaR пут-опциона в портфеле (см. рис.) #6
Если в каждом месяце 20 торговых дней, то ближе всего к величине месячного VaR-портфеля для доверительной вероятности 99 % значение … #7
Если средние кумулятивные ставки дефолта даются ниже (см. табл.), то интенсивность дефолтов для компании с рейтингом В в течение третьего года составляет … #8
Если банк имеет следующий портфель кредитных свопов (см. табл.), то к снижению стоимости портфеля приведет следующий сценарий изменения кредитных рейтингов компаний Альфа и Бэта: … #9
Какую часть от остальных бизнес-процессов по мировым оценкам составляют цепочки поставок: #10

« 1 2 3 ... 7 »