📚

Портфельные инвестиции

Портфельные инвестиции — это учебная дисциплина, которая обучает принципам формирования и управления инвестиционным портфелем, анализу рисков и доходности активов, а также стратегиям диверсификации для достижения финансовых целей.

Предположим, что σ = 10%, а E(r) = 3%, т.е. стандартное отклонение σ доходности какой-то акции по абсолютной величине пр...
#206960
Инвестор оценивает возможность построения портфеля из 10 акций и портфеля из 230 акций. Утверждать, что если для первого...
#206961
Инвестор выбрал n акций и путем перебора их весов построил зону существования портфелей. Ситуация, чтобы для какого-то п...
#206962
Суть теоремы Г. Марковица о существовании ГЭП сводится к тому, что …
#206963
Согласно модели Г. Марковица «граница эффективных портфелей» – это …
#206964
Систематическим риском можно считать долю риска, …
#206965
Выбрать тип ценных бумаг для их включения в портфель можно по степени риска и …
#206966
Если ожидаемая доходность портфеля является средневзвешенной величиной доходности входящих в портфель ценных бумаг, то в...
#206967
Путем диверсификации …
#206968
Решая задачу Г. Марковица по построению границы эффективных портфелей в конечном итоге, инвестор должен вычислить …
#206969
Заданному уровню риска единственная точка на границе эффективных портфелей соответствует…
#206970
Утверждение «Оптимальный портфель обязательно должен быть эффективным» …
#206971
Известно, что в основе метода У. Шарпа лежит метод линейного регрессионного анализа. Уравнение линейной регрессии в данн...
#206972
Ситуация, когда для какой-то акции А значение коэффициента βа= -1,7 …
#206973
Утверждение, что коэффициент α регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкре...
#206974
Для нахождения коэффициентов α и β регрессионной модели используется метод наименьших квадратов. Это означает, что при в...
#206975
Принцип вычисления коэффициентов α и β регрессионной модели заключается в том, чтобы …
#206976
Если инвестор сформировал «портфель роста», то …
#206977
Ситуация, когда коэффициенты α и β для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными, …
#206978
Если случайная ошибка εi,t в регрессионном уравнении является случайной величиной, то ее средняя арифметическая величина...
#206979

« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 112 »