#79688

#79688: Ситуация, когда коэффициенты α и β для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными, …

Ситуация, когда коэффициенты α и β для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными, …
Варианты ответа:
  • теоретически сложиться не может
  • может сложиться
  • может наблюдаться только в том случае, если | β | > 1
  • может сложиться, если знак случайной ошибки окажется отрицательным
Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Если случайная ошибка εi,t в регрессионном уравнении является случайной величиной, то ее средняя арифметическая величина принимать отрицательное значение … Ситуация, когда при составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина случайной ошибки E(εi) =+0,5 … В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля E(εi) = 0. Тогда утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае … Сокращение объемов вычислений в модели У. Шарпа объясняется тем, что … Портфельная бета …