Известно, что за счет увеличения количества n акций в портфеле (диверсификации) инвестор в состоянии снизить риск портфеля. Если инвестор зафиксирует n =10 и не будет менять количество акций в портфеле, то он всё же сможет воздействовать на риск портфеля:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- да, если будет включать в портфель акции с минимальными ожидаемыми доходностями
- да, это возможно только за счет изменения весов акций портфеля
- да, риск можно снизить за счет изменения и вида акций, и их весов
- да, такое возможно, но только за счет изменения вида акций (их эмитентов)
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
-
Инвестор построил зону существования портфелей. Тогда возможна ситуация, когда для какого-то портфеля, сформированного из этих акций, соответствующая точка на координатной плоскости лежала вне данной зоны:
- Суть теоремы Г. Марковица о существовании эффективного множества сводится к тому, что из набора портфелей всегда можно найти такой, который будет иметь одновременно минимально возможный риск и максимально допустимую ожидаемую доходность:
- "Граница эффективных портфелей” в модели Г. Марковица это:
- Систематическим риском можно считать:
- Двумя основными показателями, которые характеризуют ценные бумаги при использовании портфельной теории Марковица, являются