Инвестор построил зону существования портфелей. Тогда возможна ситуация, когда для какого-то портфеля, сформированного из этих акций, соответствующая точка на координатной плоскости лежала вне данной зоны:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- нет, теоретически это невозможно
- это может произойти, если доходности акций связаны абсолютной отрицательной корреляцией
- такое может произойти, если риск инвестирования в портфель станет отрицательным
- нет, так как это бы означало, что все дисперсии доходности акций портфеля положительны, чего не может быть теоретически
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Суть теоремы Г. Марковица о существовании эффективного множества сводится к тому, что из набора портфелей всегда можно найти такой, который будет иметь одновременно минимально возможный риск и максимально допустимую ожидаемую доходность:
- "Граница эффективных портфелей” в модели Г. Марковица это:
- Систематическим риском можно считать:
- Двумя основными показателями, которые характеризуют ценные бумаги при использовании портфельной теории Марковица, являются
-
Для двух акций А и В может сложиться такая ситуация, что ковариация доходностей этих акций отрицательна, а коэффициент корреляции положителен:
