Систематическим риском можно считать долю риска, …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Варианты ответа:
- устранимую путем диверсификации
- не устранимую путем диверсификации
- определяемую дисперсией случайной ошибки
- зависящую от дисперсий доходностей акций портфеля
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Если в модели Марковица ожидаемая доходность портфеля является средневзвешенной величиной доходности входящих в портфель ценных бумаг, то в общем случае риск портфеля …
- Решая задачу Г. Марковица по построению границы эффективных портфелей, инвестор должен в конечном итоге вычислить … портфеля
- Оптимальный портфель …
- Ситуация, когда для какой-то акции A значение коэффициента βa = -1.7, …
- Утверждение, что коэффициент регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретной акции к изменениям рынка, …