#94399
Если в модели Марковица ожидаемая доходность портфеля является средневзвешенной величиной доходности входящих в портфель ценных бумаг, то в общем случае риск портфеля …
Варианты ответа:
  • не равен взвешенной средней величине дисперсий доходности ценных бумаг портфеля, так как риск портфеля не зависит от весов ценных бумаг портфеля …
  • не равен взвешенной средней величине дисперсий доходности ценных бумаг портфеля, поскольку на риск портфеля оказывают влияние ковариации доходностей портфеля
  • равен взвешенной средней величине дисперсий доходности ценных бумаг портфеля, и это общее правило
  • зависит от доходностей ценных бумаг портфеля
Тематика: Инвестиционный анализ
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Решая задачу Г. Марковица по построению границы эффективных портфелей, инвестор должен в конечном ит Оптимальный портфе Ситуация, когда для какой-то акции A значение коэффициент Утверждение, что коэффициент регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретн Ситуация, когда при составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина