Вопросы по дисциплине:
Портфельное инвестирование
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 141 | Если ожидаемая доходность портфеля является средневзвешенной величиной доходности входящих в портфель ценных бумаг, то в общем случае риск портфеля взвешенной средней величине дисперсий доходности ценных бумаг портфеля … | Открыть |
| 142 | Путем диверсификации … | Открыть |
| 143 | Решая задачу Г. Марковица по построению границы эффективных портфелей в конечном итоге, инвестор должен вычислить … | Открыть |
| 144 | Заданному уровню риска единственная точка на границе эффективных портфелей соответствует… | Открыть |
| 145 | Утверждение «Оптимальный портфель обязательно должен быть эффективным» … | Открыть |
| 146 | Известно, что в основе метода У. Шарпа лежит метод линейного регрессионного анализа. Уравнение линейной регрессии в данной модели связывает … | Открыть |
| 147 | Ситуация, когда для какой-то акции А значение коэффициента βа= -1,7 … | Открыть |
| 148 | Утверждение, что коэффициент α регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретной акции к изменениям рынка … | Открыть |
| 149 | Для нахождения коэффициентов α и β регрессионной модели используется метод наименьших квадратов. Это означает, что при вычислении данных коэффициентов необходимо, чтобы … | Открыть |
| 150 | Принцип вычисления коэффициентов α и β регрессионной модели заключается в том, чтобы … | Открыть |