Вопросы по дисциплине:
Портфельное инвестирование
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 71 |
Известно, что доходности двух акций А и В связаны абсолютной отрицательной корреляцией. Доходности акций за предшествующие шаги расчета принимали следующие значения: Какую величину должна принимать доходность rb за 3-й шаг расчета? 
|
Открыть |
| 72 | Инвестор А коротко продал по цене 25 рублей акции фирмы “Вега”, принадлежащие другому инвестору В. Если за время короткой позиции цена акции поднимется до 30 рублей, то инвестору А будет выгодно закрывать короткую позицию, если | Открыть |
| 73 | Для заданного количества ценных бумаг портфеля можно найти такую их комбинацию, чтобы риск получившегося портфеля был минимально допустимым: | Открыть |
| 74 | Заданному уровню риска всегда соответствует единственная точка на границе эффективных портфелей: | Открыть |
| 75 | Применительно к портфелю ценных бумаг термин «диверсификация» означает: | Открыть |
| 76 | Оптимальный портфель обязательно должен быть эффективным: | Открыть |
| 77 | Портфель с минимальной дисперсией может быть оптимальным портфелем: | Открыть |
| 78 |
Два инвестора А и В формируют портфели из одних и тех же акций и при прочих равных условиях. Известно, что они построят одну и ту же ГЭП. Пусть инвестор А выбирает в качестве оптимального портфель с характеристиками: E(r) = 0,18; а инвестор В – с характеристиками: E(r) = 0,10; Тогда более высокую общую полезность от портфеля получит: 
|
Открыть |
| 79 | Может встретиться случай, когда при формировании портфеля с минимальной дисперсией (MVP) инвестор вынужден будет прибегать к коротким продажам: | Открыть |
| 80 |
Инвестор в ходе решения задачи Г. Марковица вычислил веса акций портфеля и получил выражения вида: Тогда для построения ГЭП надо подставлять данные веса в уравнение для ожидаемой доходности портфеля и вычислять E(rrпортф. ): 
|
Открыть |