📚
Все вопросы
-
Известно, что доходности двух акций А и В связаны абсолютной отрицательной корреляцией. Доходности акций за предшествующие шаги расчета принимали следующие значения: Какую величину должна принимать доходность rb за 3-й шаг расчета?
#71
- Инвестор А коротко продал по цене 25 рублей акции фирмы “Вега”, принадлежащие другому инвестору В. Если за время короткой позиции цена акции поднимется до 30 рублей, то инвестору А будет выгодно закрывать короткую позицию, если #72
- Для заданного количества ценных бумаг портфеля можно найти такую их комбинацию, чтобы риск получившегося портфеля был минимально допустимым: #73
- Заданному уровню риска всегда соответствует единственная точка на границе эффективных портфелей: #74
- Применительно к портфелю ценных бумаг термин «диверсификация» означает: #75
- Оптимальный портфель обязательно должен быть эффективным: #76
- Портфель с минимальной дисперсией может быть оптимальным портфелем: #77
-
Два инвестора А и В формируют портфели из одних и тех же акций и при прочих равных условиях. Известно, что они построят одну и ту же ГЭП. Пусть инвестор А выбирает в качестве оптимального портфель с характеристиками: E(r) = 0,18; а инвестор В – с характеристиками: E(r) = 0,10; Тогда более высокую общую полезность от портфеля получит:
#78
- Может встретиться случай, когда при формировании портфеля с минимальной дисперсией (MVP) инвестор вынужден будет прибегать к коротким продажам: #79
-
Инвестор в ходе решения задачи Г. Марковица вычислил веса акций портфеля и получил выражения вида: Тогда для построения ГЭП надо подставлять данные веса в уравнение для ожидаемой доходности портфеля и вычислять E(rrпортф. ):
#80