📚
Все вопросы
- Если инвестор располагает 25 акциями «Газпрома», 10 векселями Сбербанка и 15 облигациями сберегательного займа, то … #91
- Проект рассчитан на 5 шагов и для третьего шага сальдо реальных денег b(3) < 0, в этом случае необходимо … #92
- Тип ценных бумаг для их включения в портфель можно по … #93
- В основе метода У. Шарпа лежит метод линейного регрессионного анализа – уравнение линейной регрессии в данной модели связывает величины… #94
- Чем выше дисперсия случайной ошибки какой-то акции портфеля, тем точнее уравнение линейной регрессии описывает поведение ее доходности: #95
- Известно, что в модели У. Шарпа ожидаемая доходность портфеля содержит две составляющие. Теоретически может возникнуть ситуация, при которой вторая составляющая доходности превзойдет по абсолютной величина первую составляющую доходности: #96
- Портфельная бета может быть отрицательной величиной: #97
- Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Тогда нужно учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции: #98
- Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается: #99
- При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это? #100