Вопросы по дисциплине:
Реальное и портфельное инвестирование
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 91 | Если инвестор располагает 25 акциями «Газпрома», 10 векселями Сбербанка и 15 облигациями сберегательного займа, то … | Открыть |
| 92 | Проект рассчитан на 5 шагов и для третьего шага сальдо реальных денег b(3) < 0, в этом случае необходимо … | Открыть |
| 93 | Тип ценных бумаг для их включения в портфель можно по … | Открыть |
| 94 | В основе метода У. Шарпа лежит метод линейного регрессионного анализа – уравнение линейной регрессии в данной модели связывает величины… | Открыть |
| 95 | Чем выше дисперсия случайной ошибки какой-то акции портфеля, тем точнее уравнение линейной регрессии описывает поведение ее доходности: | Открыть |
| 96 | Известно, что в модели У. Шарпа ожидаемая доходность портфеля содержит две составляющие. Теоретически может возникнуть ситуация, при которой вторая составляющая доходности превзойдет по абсолютной величина первую составляющую доходности: | Открыть |
| 97 | Портфельная бета может быть отрицательной величиной: | Открыть |
| 98 | Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Тогда нужно учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции: | Открыть |
| 99 | Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается: | Открыть |
| 100 | При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это? | Открыть |