Вопросы по дисциплине:
Риск-менеджмент в банке
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 11 | Маргинальные распределения копулы … | Открыть |
| 12 | Если известно, что на автобусной остановке останавливаются автобусы различных маршрутов, имеющие порядковые номера начиная с 1, и пассажир, подходя к остановке, увидел автобус № 26, то с точки зрения метода максимума правдоподобия через эту остановку проходит … различных маршрутов | Открыть |
| 13 | Выбор вида копулы … | Открыть |
| 14 | Построить портфель с нулевым VaR, не имея безрискового актива, … | Открыть |
| 15 | Недостаток расчета 20-дневного VaR реальных рыночных котировок как произведения дневного VaR на – в том, что такой расчет … | Открыть |
| 16 | Маргинальный VaR проданного фьючерса на индекс акций в портфеле, состоящем из акций соответствующего рынка, … | Открыть |
| 17 | Если количество пробоев VaR на периоде 255 дней равно 9, то при оценке VaR с уровнем доверия 99 % … | Открыть |
| 18 | Говоря о базисном риске, можно утверждать, что … | Открыть |
| 19 | Если необходимо оценить VaR историческим методом и 10 наихудших дневных доходностей за последние 10 дней представлены рядом -1,00 %; -0,03 %; -0,60 %; -0,20 %; -2,70 %, -0,70 %; -2,90 %; 0,10 %; -1,10 %; -3,00 %, а текущая стоимость портфеля составляет 80 млн руб., то тогда дневной 95 %-ый VaR портфеля составит … | Открыть |
| 20 | Если дневные доходности портфеля независимы и имеют одинаковые нормальные распределения, то аналитик при расчете VaR для периодов 10, 15, 20 и 25 дней допустил ошибку в следующем расчете: … | Открыть |