📚
Все вопросы
- Маргинальные распределения копулы … #11
- Если известно, что на автобусной остановке останавливаются автобусы различных маршрутов, имеющие порядковые номера начиная с 1, и пассажир, подходя к остановке, увидел автобус № 26, то с точки зрения метода максимума правдоподобия через эту остановку проходит … различных маршрутов #12
- Выбор вида копулы … #13
- Построить портфель с нулевым VaR, не имея безрискового актива, … #14
- Недостаток расчета 20-дневного VaR реальных рыночных котировок как произведения дневного VaR на – в том, что такой расчет … #15
- Маргинальный VaR проданного фьючерса на индекс акций в портфеле, состоящем из акций соответствующего рынка, … #16
- Если количество пробоев VaR на периоде 255 дней равно 9, то при оценке VaR с уровнем доверия 99 % … #17
- Говоря о базисном риске, можно утверждать, что … #18
- Если необходимо оценить VaR историческим методом и 10 наихудших дневных доходностей за последние 10 дней представлены рядом -1,00 %; -0,03 %; -0,60 %; -0,20 %; -2,70 %, -0,70 %; -2,90 %; 0,10 %; -1,10 %; -3,00 %, а текущая стоимость портфеля составляет 80 млн руб., то тогда дневной 95 %-ый VaR портфеля составит … #19
- Если дневные доходности портфеля независимы и имеют одинаковые нормальные распределения, то аналитик при расчете VaR для периодов 10, 15, 20 и 25 дней допустил ошибку в следующем расчете: … #20