Вопросы по дисциплине:
Риск-менеджмент в банке
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 21 | Требования инструкции ЦБ 110-И … | Открыть |
| 22 | Если текущая рыночная стоимость портфеля 6 247 000руб., дневная волатильность 0,0002, в году 250 торговых дней и доходность портфеля распределена по нормальному закону, то при оценке годового VaR с доверительной вероятностью 95 % он составит … | Открыть |
| 23 | Неверно, что метод Монте-Карло … | Открыть |
| 24 | Если бескупонная облигация с номинальной стоимостью 1000 руб. в настоящий момент времени торгуется по 600 руб., до погашения облигации остался один год, однолетний кредитный спрэд данной облигации составляет 560 базисных пунктов, а ставка восстановления составляет 30 %, то риск-нейтральная вероятность дефолта облигации в течение года составляет … | Открыть |
| 25 | Если ваша компания является держателем суверенного долга страны, экономическая ситуация в которой значительно ухудшилась, в течение года спрэд 7-летнего кредитного свопа (CDS) увеличился с 5 % до 15 % и для анализа кредитного риска вы рассматриваете исторические вероятности дефолта для стран с аналогичными рейтингами, а также рассчитываете вероятность дефолта на основе котировок CDS, принимая, что LGD составляет 45 % – в этом случае вы, скорее всего, придете к выводу о том, что оцененные по историческим вероятностям потери … | Открыть |
| 26 | Если средняя вероятность дефолта по портфелю кредитов 0,01, а корреляция между дефолтами заемщиков составляет 0,1, то вероятная частота дефолтов в портфеле, не превышаемая с вероятностью 99 %, составит … | Открыть |
| 27 | Говоря об операционном риске, можно утверждать, что … | Открыть |
| 28 | Говоря о достаточности данных для оценки операционного риска, нельзя утверждать, что … | Открыть |
| 29 | В соответствии с теорией экстремальных значений, при исследовании распределения потерь, превышающих определенный порог, можно утверждать, что … | Открыть |
| 30 | В качестве распределения частоты событий операционного риска чаще всего используется … | Открыть |