Вопросы по дисциплине:
Инвестиционный анализ
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 71 | На основании уравнения рынка капиталов E(ri) = 0.05 + 1.5σi судить о склонности к риску конкретного инвестора … | Открыть |
| 72 | Если инвестор для оценки деятельности менеджера по управлению портфелем ценных бумаг решил использовать модель CAPM и для этого вычислил годовые доходности портфеля за эти годы, а также нашел средние значения безрисковой ставки rf за каждый год, причем теоретическое значение оказалось меньше реально наблюдаемого, то вывод инвестора о том, что менеджер управлял портфелем хорошо, … | Открыть |
| 73 | Если при формировании композиционных портфелей на основе рыночного портфеля установлено, что увеличение риска композиционного портфеля на 1 % вызывает рост доходности композиционного портфеля на 1,5 %, ожидаемая доходность рыночного портфеля E(rm) = 0.15 а стандартное отклонение σ(rm) = 0.08, и если для инвестора приемлемый уровень риска композиционного портфеля составляет σпортф. = 0.05, то от такого портфеля можно ожидать доходность … | Открыть |
| 74 | Ликвидность и риск … | Открыть |
| 75 | Доходность и риск связаны … зависимостью | Открыть |
| 76 | Утверждать, что при соблюдении начальных условий модели CAPM каждый инвестор будет стремиться создавать рисковую часть композиционных портфелей на основе рыночного портфеля М, … | Открыть |
| 77 | Для вычисления α и β регрессионной модели используется метод наименьших квадратов, в соответствии с которым … | Открыть |
| 78 | Безрисковым средством в модели CAPM обычно выступает … | Открыть |
| 79 | Дисперсия инвестиционного портфеля принимать отрицательное значение … | Открыть |
| 80 | Если инвестор намерен оценить доходность акции за будущий холдинговый период с помощью ожидаемой доходности E (r) и с этой целью он выбрал 8 шагов расчета в прошлом, за которые намерен вычислить доходность rt этой акции, то для вычисления E(r) брать шаги расчета различной длительности … | Открыть |