#52222

#52222: Инвестор сформировал портфель из 25 акций. Затем он решил переформировать портфель и исключил из него 5 акций, оставив 20 прежних. За счет такой операции можно теоретически снизить риск портфеля:

Инвестор сформировал портфель из 25 акций. Затем он решил переформировать портфель и исключил из него 5 акций, оставив 20 прежних. За счет такой операции можно теоретически снизить риск портфеля:
Варианты ответа:
  • нет, так как снизить риск портфеля можно только за счет диверсификации, то есть увеличения числа акций в портфеле, а в данном случае число акций в портфеле сократилось
  • да, поскольку любое сокращение числа акций в портфеле должно вести к снижению его риска
  • это возможно только для портфелей, соответствующих границе эффективных портфелей
  • да, теоретически такая ситуация возможна

🔒 Ответ будет доступен после оплаты

Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.

Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.

Похожие вопросы по дисциплине

📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Инвестор оценивает возможность построения портфеля из 10 акций и портфеля из 230 акций. Тогда, если для первого портфеля инвестор в состоянии построить ГЭП, то и для второго портфеля эта задача разрешима: Известно, что за счет увеличения количества n акций в портфеле (диверсификации) инвестор в состоянии снизить риск портфеля. Если инвестор зафиксирует n =10 и не будет менять количество акций в портфеле, то он всё же сможет воздействовать на риск портфеля: Инвестор построил зону существования портфелей. Тогда возможна ситуация, когда для какого-то портфеля, сформированного из этих акций, соответствующая точка на координатной плоскости лежала вне данной зоны:
Изображение похожего вопроса
Суть теоремы Г. Марковица о существовании эффективного множества сводится к тому, что из набора портфелей всегда можно найти такой, который будет иметь одновременно минимально возможный риск и максимально допустимую ожидаемую доходность: "Граница эффективных портфелей” в модели Г. Марковица это: