Инвестор оценивает возможность построения портфеля из 10 акций и портфеля из 230 акций. Тогда, если для первого портфеля инвестор в состоянии построить ГЭП, то и для второго портфеля эта задача разрешима:

• нет, поскольку данные портфели могут быть не коррелированны
• да, так как для построения ГЭП не имеет значения количество акций в портфеле, поэтому и для 230 акций задача построения ГЭП разрешима
• да, но только в том случае, если акции второго портфеля подобраны таким образом, что наблюдается максимальное количество пар акций, доходности которых связаны отрицательной корреляцией
• нет, для портфелей такого объема задача построения ГЭП неразрешима

📚 Похожие вопросы по этой дисциплине

• Известно, что за счет увеличения количества n акций в портфеле (диверсификации) инвестор в состоянии снизить риск портфеля. Если инвестор зафиксирует n =10 и не будет менять количество акций в портфеле, то он всё же сможет воздействовать на риск портфеля:
• Инвестор построил зону существования портфелей. Тогда возможна ситуация, когда для какого-то портфеля, сформированного из этих акций, соответствующая точка на координатной плоскости лежала вне данной зоны:
  
• Суть теоремы Г. Марковица о существовании эффективного множества сводится к тому, что из набора портфелей всегда можно найти такой, который будет иметь одновременно минимально возможный риск и максимально допустимую ожидаемую доходность:
• "Граница эффективных портфелей” в модели Г. Марковица это:
• Систематическим риском можно считать: