Вопросы по дисциплине:
Портфельное инвестирование
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 151 | Если инвестор сформировал «портфель роста», то … | Открыть |
| 152 | Ситуация, когда коэффициенты α и β для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными, … | Открыть |
| 153 | Если случайная ошибка εi,t в регрессионном уравнении является случайной величиной, то ее средняя арифметическая величина принимать отрицательное значение … | Открыть |
| 154 | Ситуация, когда при составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина случайной ошибки E(εi) =+0,5 … | Открыть |
| 155 | В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля E(εi) = 0. Тогда утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае … | Открыть |
| 156 | Сокращение объемов вычислений в модели У. Шарпа объясняется тем, что … | Открыть |
| 157 | Портфельная бета … | Открыть |
| 158 | Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Под этой акцией понимается … | Открыть |
| 159 | Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается … | Открыть |
| 160 | Если имеются две акции A и B со следующими характеристиками: αa= -0,1; βa= +0,9; αb= +0,9; βb= -1,1, то можно утверждать, что … | Открыть |