Вопросы по дисциплине:
Портфельное инвестирование
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 51 | Ожидаемая доходность акции E(r) может быть отрицательной величиной: | Открыть |
| 52 |
Стандартное отклонение доходности какой-то акции по абсолютной величине может превзойти ее ожидаемую доходность E(r): 
|
Открыть |
| 53 | Формируя портфель ценных бумаг, инвестор может преследовать цель: | Открыть |
| 54 |
Если вычислить дисперсии двух любых акций портфеля, то: 
|
Открыть |
| 55 | Инвестор сформировал портфель из 25 акций. Затем он решил переформировать портфель и исключил из него 5 акций, оставив 20 прежних. За счет такой операции можно теоретически снизить риск портфеля: | Открыть |
| 56 | Инвестор оценивает возможность построения портфеля из 10 акций и портфеля из 230 акций. Тогда, если для первого портфеля инвестор в состоянии построить ГЭП, то и для второго портфеля эта задача разрешима: | Открыть |
| 57 | Известно, что за счет увеличения количества n акций в портфеле (диверсификации) инвестор в состоянии снизить риск портфеля. Если инвестор зафиксирует n =10 и не будет менять количество акций в портфеле, то он всё же сможет воздействовать на риск портфеля: | Открыть |
| 58 |
Инвестор построил зону существования портфелей. Тогда возможна ситуация, когда для какого-то портфеля, сформированного из этих акций, соответствующая точка на координатной плоскости лежала вне данной зоны: 
|
Открыть |
| 59 | Суть теоремы Г. Марковица о существовании эффективного множества сводится к тому, что из набора портфелей всегда можно найти такой, который будет иметь одновременно минимально возможный риск и максимально допустимую ожидаемую доходность: | Открыть |
| 60 | "Граница эффективных портфелей” в модели Г. Марковица это: | Открыть |