Вопросы по дисциплине:
Инвестиционный анализ
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 101 | Имеются две акции, цены которых менялись следующим образом: Если инвестор воспользуется арбитражными возможностями, то он должен … | Открыть |
| 102 | Пусть для какой-то акции i уравнение в модели АРТ записывается следующим образом: Предположим, что в качестве фактора F1 выбран темп инфляции, а F2 - процент по депозитным вкладам. Пусть i,1 = 1,5, а i,2 = 2. Если оба фактора возрастут на 1%, то ri при этом … | Открыть |
| 103 | Если в регрессионном уравнении арбитражной модели присутствует случайная ошибка i, ожидаемая величина которой E(i) = 0, то … | Открыть |
| 104 | Инвестор для оценки результатов деятельности инвестиционного фонда вычислил денежно взвешенную rд.в и взвешенную по времени rв.в доходности и сравнил их с опубликованными данными о доходности рыночного портфеля rm. Ситуация, что при сравнении эти величин rд.в окажется больше rm, а rв.в меньше rm сложиться … | Открыть |
| 105 | Если для оценки инвестиционной деятельности применена мера Трейнора, то утверждать, что таким образом инвестор учел риск инвестирования в акции портфеля … | Открыть |
| 106 | Известно, что портфельная бета оценивается как взвешенная величина коэффициентов бета каждой акции портфеля, где весом служит доля начальной суммы, идущая на приобретение конкретной акции портфеля. В мере Трейнора используется величина портф.. Эти величины … | Открыть |
| 107 | Известно, что при использовании мер Трейнора, Дженсена и Шарпа сравнивается превышение средней отдачи управляемого портфеля над средней величиной безрисковой ставки и риск управляемого портфеля. Инвестор решил использовать все три меры для оценки одного и того же портфеля за прошедший год. Из соображений удобства он выбрал для меры Трейнора шаг расчета 1 квартал, а для мер Дженсена и Трейнора - 1 месяц. Такая оценка … | Открыть |
| 108 | Меру Дженсена можно вычислить двумя способами: - как свободный член Ji регрессионного уравнения - из уравнения Утверждать, что в обоих этих случаях для одного и того же портфеля величины Ji, полученные этими способами, будут одинаковыми … | Открыть |
| 109 | Линии возможных портфелей (PPL), введенные Трейнором, использовать для ранжирования портфелей … | Открыть |
| 110 | Линии возможных портфелей PPL применять для исследования портфелей в тех случаях, когда коэффициенты i оцениваемых портфелей отрицательны | Открыть |